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Signature Residency REIT零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.23%
decreased by 2.20%
1周
11.90%
decreased by 2.53%
1个月
11.68%
decreased by 2.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2225 | 3.64*** |
| αARCH | 0.1806 | 2.06** |
| βGARCH | 0.4312 | 1.42 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.4557 | 0.96 |
0.612
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2225 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1806 | 2.06** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4312 | 1.42 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.4557 | 0.96 |
持续性:
0.612
半衰期:
1天
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