V-Lab
FII Vida Nova零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
67.36%
increased by 2.93%
1周
76.51%
increased by 12.08%
1个月
82.97%
increased by 18.54%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年6月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.7631 | 3.86*** |
| αARCH | 0.2963 | 5.28*** |
| βGARCH | 0.3682 | 5.23*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.0263 | 2.88*** |
| γ2 | -9.4499 | -2.49** |
| γ3 | 4.0350 | 1.90* |
| γ4 | -3.2916 | -1.09 |
| γ5 | 3.1454 | 0.89 |
| γ6 | -2.5705 | -1.01 |
| γ7 | 2.9975 | 1.98** |
| γ8 | -3.8787 | -3.48*** |
| γ9 | 2.6589 | 3.07*** |
0.664
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.7631 | 3.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2963 | 5.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3682 | 5.23*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.0263 | 2.88*** |
| γ2 | -9.4499 | -2.49** |
| γ3 | 4.0350 | 1.90* |
| γ4 | -3.2916 | -1.09 |
| γ5 | 3.1454 | 0.89 |
| γ6 | -2.5705 | -1.01 |
| γ7 | 2.9975 | 1.98** |
| γ8 | -3.8787 | -3.48*** |
| γ9 | 2.6589 | 3.07*** |
持续性:
0.664
半衰期:
2天
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