V-Lab
FII Vida Nova乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
104.87%
increased by 28.91%
1周
113.78%
increased by 37.82%
1个月
140.06%
increased by 64.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年9月12日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.19 |
| αARCH | 0.4365 | 3.45*** |
| βGARCH | 0.5397 | 9.52*** |
0.976
持续性29天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4365 | 3.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5397 | 9.52*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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