V-Lab
Cyrela Credito FII乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.14%
decreased by 0.34%
1周
13.38%
decreased by 0.10%
1个月
14.23%
increased by 0.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0203 | 0.96 |
| αARCH | 0.1916 | 4.47*** |
| βGARCH | 0.7974 | 31.10*** |
0.989
持续性63天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0203 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1916 | 4.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7974 | 31.10*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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