V-Lab
Cyrela Credito FII非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.00%
decreased by 0.44%
1周
16.23%
decreased by 0.21%
1个月
16.98%
increased by 0.54%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0303 | 1.74* |
| αARCH | 0.1644 | 6.36*** |
| βGARCH | 0.8083 | 36.01*** |
| γ杠杆 | -0.2775 | -1.46 |
0.973
持续性25天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0303 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1644 | 6.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8083 | 36.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2775 | -1.46 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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