V-Lab
Cyrela Credito FIIGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.70%
decreased by 0.38%
1周
14.81%
decreased by 0.27%
1个月
15.21%
increased by 0.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0232 | 2.13** |
| αARCH | 0.1155 | 2.03** |
| βGARCH | 0.8794 | 30.54*** |
| γ杠杆 | -0.0280 | -0.30 |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0232 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1155 | 2.03** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8794 | 30.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0280 | -0.30 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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