V-Lab
Cyrela Credito FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.56%
decreased by 1.00%
1周
11.99%
decreased by 1.57%
1个月
11.36%
decreased by 2.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9432 | 2.09** |
| αARCH | 0.1074 | 3.10*** |
| βGARCH | 0.6340 | 4.64*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 21.8690 | 2.92*** |
| γ2 | -36.7587 | -3.99*** |
| γ3 | 21.8083 | 5.24*** |
| γ4 | -10.8803 | -2.08** |
| γ5 | 13.5620 | 2.46** |
| γ6 | -21.8474 | -4.46*** |
| γ7 | 19.0526 | 4.29*** |
| γ8 | -7.8001 | -1.68* |
| γ9 | 0.9432 | 0.26 |
0.741
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9432 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1074 | 3.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6340 | 4.64*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 21.8690 | 2.92*** |
| γ2 | -36.7587 | -3.99*** |
| γ3 | 21.8083 | 5.24*** |
| γ4 | -10.8803 | -2.08** |
| γ5 | 13.5620 | 2.46** |
| γ6 | -21.8474 | -4.46*** |
| γ7 | 19.0526 | 4.29*** |
| γ8 | -7.8001 | -1.68* |
| γ9 | 0.9432 | 0.26 |
持续性:
0.741
半衰期:
2天
房地产的其他零斜率曲线-GARCH模型分析