V-Lab
Cyrela Credito FII非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.08%
decreased by 0.46%
1周
13.30%
decreased by 0.24%
1个月
14.09%
increased by 0.55%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0194 | 2.78*** |
| αARCH | 0.1620 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.8034 | 33.46*** |
| γ杠杆 | 0.0466 | 0.50 |
0.989
持续性61天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0194 | 2.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1620 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8034 | 33.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0466 | 0.50 |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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