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BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.48%
increased by 4.54%
1周
12.95%
increased by 4.01%
1个月
11.40%
increased by 2.46%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0167 | 2.72*** |
| αARCH | 0.3364 | 3.49*** |
| βGARCH | 0.6538 | 10.33*** |
| γ杠杆 | -0.1094 | -0.87 |
0.936
持续性10天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0167 | 2.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3364 | 3.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6538 | 10.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1094 | -0.87 |
持续性:
0.936
半衰期:
10天
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