V-Lab
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.25%
increased by 2.02%
1周
16.99%
increased by 1.76%
1个月
16.34%
increased by 1.11%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0055 | -0.30 |
| αARCH | 0.2180 | 2.88*** |
| βGARCH | 0.9381 | 22.00*** |
| γ杠杆 | 0.0320 | 0.55 |
0.938
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0055 | -0.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2180 | 2.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9381 | 22.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0320 | 0.55 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada其他分析
房地产的其他指数GARCH模型分析