V-Lab
Storage King Group指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
25.52%
increased by 2.33%
1周
26.94%
increased by 3.75%
1个月
27.65%
increased by 4.46%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加394%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大394%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5472 | 2.08** |
| αARCH | 0.2656 | 3.30*** |
| βGARCH | 0.5142 | 2.52** |
| γ杠杆 | -0.1762 | -2.16** |
0.514
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5472 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2656 | 3.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5142 | 2.52** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1762 | -2.16** |
持续性:
0.514
半衰期:
1天
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