V-Lab
加拿大梦办公房地产投资信托基金指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
26.28%
decreased by 1.68%
1周
26.96%
decreased by 1.00%
1个月
29.76%
increased by 1.80%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年12月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加61%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大61%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0365 | 4.36*** |
| αARCH | 0.2061 | 8.74*** |
| βGARCH | 0.9892 | 332.72*** |
| γ杠杆 | -0.0484 | -2.40** |
0.989
持续性64天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0365 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2061 | 8.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9892 | 332.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0484 | -2.40** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
房地产的其他指数GARCH模型分析