V-Lab
Rithm房地产信托股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
30.96%
decreased by 2.04%
1周
31.43%
decreased by 1.57%
1个月
33.16%
increased by 0.16%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年2月16日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加138%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大138%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0398 | 2.09** |
| αARCH | 0.2104 | 6.60*** |
| βGARCH | 0.9815 | 169.99*** |
| γ杠杆 | -0.0859 | -2.30** |
0.981
持续性37天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0398 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2104 | 6.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9815 | 169.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0859 | -2.30** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
房地产的其他指数GARCH模型分析