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Rithm房地产信托股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
28.87%
decreased by 1.79%
1周
29.47%
decreased by 1.19%
1个月
31.90%
increased by 1.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年2月16日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.008 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.008 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.1254 | 5.77*** |
| βGARCH | 0.8829 | 58.08*** |
| γ杠杆 | 0.5780 | 2.33** |
1.008
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1254 | 5.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8829 | 58.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5780 | 2.33** |
持续性:
1.008
半衰期:
-
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