V-Lab
Rithm房地产信托股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
22.61%
decreased by 1.84%
1周
22.96%
decreased by 1.49%
1个月
24.24%
decreased by 0.21%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年2月16日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天v = 3.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.9523 | 1.51 |
| αARCH | 0.1144 | 14.21*** |
| βGARCH | 0.9889 | 143.15*** |
| ν自由度 | 3.7736 | 8.40*** |
0.989
持续性62天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.9523 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1144 | 14.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9889 | 143.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7736 | 8.40*** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
房地产的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析