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Puldin Properties Invest ADSICGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
32.31%
increased by 6.85%
1周
32.47%
increased by 7.01%
1个月
33.06%
increased by 7.60%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 17:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年2月13日 至 2026年9月23日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.0899 | 1.91* |
| αARCH | 0.1198 | 23.21*** |
| βGARCH | 0.9949 | 409.08*** |
| ν自由度 | 2.0009 |
0.995
持续性135天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.0899 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1198 | 23.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9949 | 409.08*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0009 |
持续性:
0.995
半衰期:
135天
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