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Puldin Properties Invest ADSIC广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
14.73%
increased by 6.49%
1周
14.39%
increased by 6.15%
1个月
13.15%
increased by 4.91%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 17:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年2月13日 至 2026年9月23日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0018 | 1.52 |
| αARCH | 0.0609 | 2.16** |
| βGARCH | 0.9132 | 25.80*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0018 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0609 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9132 | 25.80*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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