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美国公共存储广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.12%
decreased by 0.50%
1周
20.31%
decreased by 0.31%
1个月
20.96%
increased by 0.34%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0462 | 4.39*** |
| αARCH | 0.0628 | 6.98*** |
| βGARCH | 0.9181 | 90.82*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0462 | 4.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0628 | 6.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9181 | 90.82*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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