V-Lab
美国SBA通信公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
27.61%
decreased by 0.29%
1周
27.76%
decreased by 0.14%
1个月
28.33%
increased by 0.43%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年6月16日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 347个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约347天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0222 | 2.56** |
| αARCH | 0.0588 | 9.17*** |
| βGARCH | 0.9393 | 158.98*** |
0.998
持续性347天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0222 | 2.56** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0588 | 9.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9393 | 158.98*** |
持续性:
0.998
半衰期:
347天
房地产的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析