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加拿大花岗岩房地产投资信托基金广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.83%
decreased by 0.26%
1周
21.42%
increased by 0.33%
1个月
23.26%
increased by 2.17%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年8月20日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1036 | 6.06*** |
| αARCH | 0.1794 | 6.61*** |
| βGARCH | 0.7902 | 33.88*** |
0.970
持续性22天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1036 | 6.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1794 | 6.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7902 | 33.88*** |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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