V-Lab
Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.90%
decreased by 0.67%
1周
17.30%
decreased by 0.27%
1个月
18.29%
increased by 0.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1071 | 3.42*** |
| αARCH | 0.1413 | 5.03*** |
| βGARCH | 0.7897 | 24.36*** |
0.931
持续性10天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1071 | 3.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1413 | 5.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7897 | 24.36*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada其他分析
房地产的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析