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Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.08%
decreased by 0.84%
1周
17.44%
decreased by 0.48%
1个月
17.82%
decreased by 0.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7311 | 4.58*** |
| αARCH | 0.1384 | 3.94*** |
| βGARCH | 0.6076 | 6.25*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.3904 | 0.52 |
| γ2 | 2.9010 | 0.72 |
| γ3 | -10.8749 | -4.30*** |
| γ4 | 11.2235 | 3.81*** |
| γ5 | -4.8073 | -1.33 |
| γ6 | -3.0122 | -0.78 |
| γ7 | 7.3896 | 2.55** |
| γ8 | -9.2298 | -4.31*** |
| γ9 | 9.5671 | 3.65*** |
| γ10 | -6.0839 | -2.75*** |
0.746
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7311 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1384 | 3.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6076 | 6.25*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.3904 | 0.52 |
| γ2 | 2.9010 | 0.72 |
| γ3 | -10.8749 | -4.30*** |
| γ4 | 11.2235 | 3.81*** |
| γ5 | -4.8073 | -1.33 |
| γ6 | -3.0122 | -0.78 |
| γ7 | 7.3896 | 2.55** |
| γ8 | -9.2298 | -4.31*** |
| γ9 | 9.5671 | 3.65*** |
| γ10 | -6.0839 | -2.75*** |
持续性:
0.746
半衰期:
2天
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