V-Lab
Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.60%
decreased by 0.57%
1周
16.71%
decreased by 0.46%
1个月
17.11%
decreased by 0.06%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 130个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约130天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0124 | 1.78* |
| αARCH | 0.1343 | 6.26*** |
| βGARCH | 0.8657 | 43.67*** |
| γ杠杆 | -0.0017 | -0.03 |
| δ幂 | 1.8850 | 4.81*** |
0.995
持续性130天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0124 | 1.78* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1343 | 6.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8657 | 43.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0017 | -0.03 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8850 | 4.81*** |
持续性:
0.995
半衰期:
130天
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