V-Lab
Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.59%
decreased by 0.59%
1周
16.76%
decreased by 0.42%
1个月
17.45%
increased by 0.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 55451个交易日（约220.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约55451天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0116 | 1.56 |
| αARCH | 0.1382 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.8628 | 43.84*** |
| γ杠杆 | -0.0020 | -0.05 |
1.000
持续性55451天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0116 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1382 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8628 | 43.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0020 | -0.05 |
持续性:
1.000
半衰期:
55451天
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