V-Lab
Signature Residency REIT非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.16%
decreased by 0.96%
1周
20.42%
decreased by 1.70%
1个月
18.06%
decreased by 4.06%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0224 | 0.31 |
| αARCH | 0.0939 | 0.78 |
| βGARCH | 0.9041 | 5.09*** |
| γ杠杆 | -0.0939 | -0.51 |
0.951
持续性14天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0224 | 0.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0939 | 0.78 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9041 | 5.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0939 | -0.51 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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