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加拿大克伦比房地产投资信托基金非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.82%
decreased by 0.18%
1周
15.13%
increased by 0.13%
1个月
16.14%
increased by 1.14%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0410 | 5.91*** |
| αARCH | 0.1758 | 7.94*** |
| βGARCH | 0.7752 | 57.45*** |
| γ杠杆 | 0.0476 | 1.19 |
0.975
持续性27天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0410 | 5.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1758 | 7.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7752 | 57.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0476 | 1.19 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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