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加拿大克伦比房地产投资信托基金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.03%
increased by 0.28%
1周
13.90%
increased by 0.15%
1个月
13.57%
decreased by 0.18%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0303 | 5.53*** |
| αARCH | 0.1339 | 8.34*** |
| βGARCH | 0.7892 | 32.53*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0958 | -2.34** |
| γ2 | 0.1598 | 2.76*** |
| γ3 | -0.0814 | -2.31** |
| γ4 | 0.0495 | 1.32 |
| γ5 | -0.1330 | -2.57** |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0303 | 5.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1339 | 8.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7892 | 32.53*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0958 | -2.34** |
| γ2 | 0.1598 | 2.76*** |
| γ3 | -0.0814 | -2.31** |
| γ4 | 0.0495 | 1.32 |
| γ5 | -0.1330 | -2.57** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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