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加拿大克伦比房地产投资信托基金广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.42%
increased by 0.26%
1周
15.71%
increased by 0.55%
1个月
16.61%
increased by 1.45%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0504 | 5.54*** |
| αARCH | 0.1187 | 8.85*** |
| βGARCH | 0.8475 | 53.04*** |
0.966
持续性20天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0504 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1187 | 8.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8475 | 53.04*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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