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加拿大克伦比房地产投资信托基金MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.61%
increased by 1.01%
1周
14.83%
increased by 1.23%
1个月
15.40%
increased by 1.80%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加218%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大218%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.0544 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.8124 | 38.39*** |
| γ杠杆 | 0.1184 | 4.77*** |
| λ₁τ截距 | 0.0040 | 1.47 |
| λ₂预测调整 | 0.0122 | 2.19** |
| λ₃τ持续性 | 0.9846 | 144.41*** |
0.926
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0544 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8124 | 38.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1184 | 4.77*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0040 | 1.47 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0122 | 2.19** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9846 | 144.41*** |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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