V-Lab
美国西蒙地产集团公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.76%
decreased by 0.68%
1周
18.25%
decreased by 0.19%
1个月
19.52%
increased by 1.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年12月14日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加128%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大128%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0613 | 5.38*** |
| βGARCH | 0.8434 | 51.05*** |
| γ杠杆 | 0.0788 | 4.14*** |
| λ₁τ截距 | 0.0158 | 1.91* |
| λ₂预测调整 | 0.0306 | 2.47** |
| λ₃τ持续性 | 0.9634 | 65.27*** |
0.944
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0613 | 5.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8434 | 51.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0788 | 4.14*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0158 | 1.91* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0306 | 2.47** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9634 | 65.27*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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