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Fundo De Investimento Imobiliario Caixa AgenciasMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月30日 星期三的波动率预测

1天

14.95%

decreased by 1.77%

1周

14.86%

decreased by 1.86%

1个月

15.30%

decreased by 1.42%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32

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时间范围:

从

24-09-29

至

26-09-29

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年1月7日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
参数值t统计量
m窗口56
αARCH0.2604
5.57***
βGARCH0.7043
10.80***
γ杠杆-0.2163
-3.34***
λ₁τ截距0.3097
0.54
λ₂预测调整0.3218
0.63
λ₃τ持续性0.2987
0.25

0.857

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

56
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2604
5.57***
β

GARCH

波动率持续性

0.7043
10.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2163
-3.34***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3097
0.54
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3218
0.63
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2987
0.25

持续性:

0.857

半衰期:

4天