V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
15.18%
decreased by 0.52%
1周
14.99%
decreased by 0.71%
1个月
14.56%
decreased by 1.14%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0702 | 2.97*** |
| αARCH | 0.1009 | 3.02*** |
| βGARCH | 0.8091 | 16.86*** |
0.910
持续性7天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0702 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1009 | 3.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8091 | 16.86*** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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