V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
15.61%
decreased by 1.19%
1周
15.42%
decreased by 1.38%
1个月
15.05%
decreased by 1.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0168 | -0.50 |
| αARCH | 0.2109 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.8920 | 20.37*** |
| γ杠杆 | 0.1376 | 1.87* |
0.892
持续性6天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0168 | -0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2109 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8920 | 20.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1376 | 1.87* |
持续性:
0.892
半衰期:
6天
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