V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa AgenciasGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
14.58%
decreased by 1.11%
1周
14.47%
decreased by 1.22%
1个月
14.27%
decreased by 1.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1001 | 3.08*** |
| αARCH | 0.2237 | 2.01** |
| βGARCH | 0.7487 | 12.64*** |
| γ杠杆 | -0.1988 | -1.45 |
0.873
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1001 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2237 | 2.01** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7487 | 12.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1988 | -1.45 |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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