V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
18.18%
decreased by 1.15%
1周
18.91%
decreased by 0.42%
1个月
19.34%
increased by 0.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0089 | 4.58*** |
| αARCH | 0.1873 | 3.23*** |
| βGARCH | 0.3974 | 2.37** |
样条系数
K=5
| γ1 | 4.3806 | 3.11*** |
| γ2 | -7.1152 | -2.96*** |
| γ3 | 5.4860 | 2.99*** |
| γ4 | -5.0665 | -3.49*** |
| γ5 | 5.0564 | 3.24*** |
0.585
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0089 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1873 | 3.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3974 | 2.37** |
样条系数
K=5
| γ1 | 4.3806 | 3.11*** |
| γ2 | -7.1152 | -2.96*** |
| γ3 | 5.4860 | 2.99*** |
| γ4 | -5.0665 | -3.49*** |
| γ5 | 5.0564 | 3.24*** |
持续性:
0.585
半衰期:
1天
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