V-Lab
Ingenia老年社区集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
45.02%
decreased by 1.05%
1周
44.01%
decreased by 2.06%
1个月
41.76%
decreased by 4.31%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年11月29日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4180 | 6.65*** |
| αARCH | 0.1389 | 7.47*** |
| βGARCH | 0.7563 | 21.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9106 | 11.91*** |
| γ2 | -1.4520 | -11.45*** |
| γ3 | 0.7225 | 7.16*** |
| γ4 | -0.3068 | -3.39*** |
| γ5 | 0.2831 | 3.49*** |
| γ6 | -0.1539 | -1.71* |
| γ7 | -0.1064 | -0.87 |
| γ8 | 0.2528 | 1.09 |
0.895
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4180 | 6.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1389 | 7.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7563 | 21.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9106 | 11.91*** |
| γ2 | -1.4520 | -11.45*** |
| γ3 | 0.7225 | 7.16*** |
| γ4 | -0.3068 | -3.39*** |
| γ5 | 0.2831 | 3.49*** |
| γ6 | -0.1539 | -1.71* |
| γ7 | -0.1064 | -0.87 |
| γ8 | 0.2528 | 1.09 |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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