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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
36.90%
increased by 0.56%
1周
41.93%
increased by 5.59%
1个月
50.16%
increased by 13.82%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6744 | 2.78*** |
| αARCH | 0.2860 | 3.11*** |
| βGARCH | 0.5894 | 4.02*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.7935 | -1.44 |
| γ2 | 6.5562 | 1.99** |
0.875
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6744 | 2.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2860 | 3.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5894 | 4.02*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.7935 | -1.44 |
| γ2 | 6.5562 | 1.99** |
持续性:
0.875
半衰期:
5天
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