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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
25.49%
decreased by 3.24%
1周
28.01%
decreased by 0.72%
1个月
37.44%
increased by 8.71%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
估计的持续性 1.020 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.020 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1860 | 2.03** |
| αARCH | 0.4725 | 2.67*** |
| βGARCH | 0.5474 | 4.79*** |
| γ杠杆 | -0.2303 | -1.34 |
1.020
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1860 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4725 | 2.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5474 | 4.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2303 | -1.34 |
持续性:
1.020
半衰期:
-
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