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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
39.50%
increased by 17.79%
1周
38.10%
increased by 16.39%
1个月
33.62%
increased by 11.91%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0645 | 2.30** |
| αARCH | 0.3704 | 2.87*** |
| βGARCH | 0.6218 | 9.36*** |
| γ杠杆 | -0.0780 | -0.44 |
0.953
持续性14天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0645 | 2.30** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3704 | 2.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6218 | 9.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0780 | -0.44 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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