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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
33.94%
increased by 3.53%
1周
32.21%
increased by 1.80%
1个月
28.50%
decreased by 1.91%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.79，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 2.79 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4178 | 0.51 |
| αARCH | 0.1708 | 1.54 |
| βGARCH | 0.8817 | 3.82*** |
| ν自由度 | 2.7877 | 1.43 |
0.882
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4178 | 0.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1708 | 1.54 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8817 | 3.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7877 | 1.43 |
持续性:
0.882
半衰期:
6天
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