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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
30.94%
increased by 1.85%
1周
29.18%
increased by 0.09%
1个月
26.46%
decreased by 2.63%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1313 | 2.08** |
| αARCH | 0.5622 | 4.42*** |
| βGARCH | 0.8492 | 12.69*** |
| γ杠杆 | 0.1421 | 1.39 |
0.849
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1313 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5622 | 4.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8492 | 12.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1421 | 1.39 |
持续性:
0.849
半衰期:
4天
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