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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
39.86%
increased by 18.10%
1周
38.71%
increased by 16.95%
1个月
34.88%
increased by 13.12%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0632 | 2.37** |
| αARCH | 0.3314 | 4.26*** |
| βGARCH | 0.6189 | 8.88*** |
| γ杠杆 | -0.0593 | -0.81 |
| δ幂 | 2.0667 | 1.84* |
0.960
持续性17天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0632 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3314 | 4.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6189 | 8.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0593 | -0.81 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0667 | 1.84* |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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