V-Lab
Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.44%
increased by 1.88%
1周
27.56%
increased by 2.00%
1个月
27.98%
increased by 2.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0638 | 2.02** |
| αARCH | 0.2128 | 3.45*** |
| βGARCH | 0.7667 | 12.79*** |
| γ杠杆 | -0.0386 | -0.42 |
| δ幂 | 2.0491 | 3.65*** |
0.984
持续性42天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0638 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2128 | 3.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7667 | 12.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0386 | -0.42 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0491 | 3.65*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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