V-Lab
Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.26%
increased by 2.05%
1周
29.50%
increased by 4.29%
1个月
37.10%
increased by 11.89%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月28日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 4201个交易日（约16.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4201天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 1.86* |
| αARCH | 0.2277 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.7721 | 8.81*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -497.6146 | -6.04*** |
| γ2 | 658.9074 | 4.80*** |
| γ3 | -222.5458 | -2.69*** |
| γ4 | 77.8814 | 1.50 |
| γ5 | -26.4469 | -0.65 |
| γ6 | 8.3392 | 0.24 |
| γ7 | 1.3949 | 0.04 |
| γ8 | 16.0599 | 0.40 |
| γ9 | -29.2801 | -0.89 |
| γ10 | 15.9103 | 0.90 |
1.000
持续性4201天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 1.86* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2277 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7721 | 8.81*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -497.6146 | -6.04*** |
| γ2 | 658.9074 | 4.80*** |
| γ3 | -222.5458 | -2.69*** |
| γ4 | 77.8814 | 1.50 |
| γ5 | -26.4469 | -0.65 |
| γ6 | 8.3392 | 0.24 |
| γ7 | 1.3949 | 0.04 |
| γ8 | 16.0599 | 0.40 |
| γ9 | -29.2801 | -0.89 |
| γ10 | 15.9103 | 0.90 |
持续性:
1.000
半衰期:
4201天
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