V-Lab
Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
25.81%
decreased by 0.35%
1周
25.86%
decreased by 0.30%
1个月
25.95%
decreased by 0.21%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月28日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1343 | 1.40 |
| αARCH | 0.4892 | 5.41*** |
| βGARCH | 0.8641 | 9.52*** |
| γ杠杆 | 0.1576 | 1.60 |
0.864
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1343 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4892 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8641 | 9.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1576 | 1.60 |
持续性:
0.864
半衰期:
5天
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