V-Lab
Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.71%
decreased by 0.50%
1周
24.82%
increased by 0.61%
1个月
28.90%
increased by 4.69%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月28日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。 波动率幂次 δ = 1.81 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加207%
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加207%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0888 | 2.74*** |
| αARCH | 0.2775 | 5.18*** |
| βGARCH | 0.7225 | 14.78*** |
| γ杠杆 | -0.2996 | -2.42** |
| δ幂 | 1.8127 | 3.30*** |
1.000
持续性-
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0888 | 2.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2775 | 5.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7225 | 14.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2996 | -2.42** |
δ 幂 变换幂次 | 1.8127 | 3.30*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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