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Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.43%
increased by 2.61%
1周
16.20%
increased by 1.38%
1个月
12.54%
decreased by 2.28%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月28日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 4.00*** |
| αARCH | 0.1647 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.7618 | 11.70*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -473.7883 | -7.34*** |
| γ2 | 634.6752 | 5.90*** |
| γ3 | -234.2538 | -3.76*** |
| γ4 | 108.7943 | 3.46*** |
| γ5 | -66.0960 | -3.21*** |
| γ6 | 44.6097 | 2.44** |
| γ7 | -15.5310 | -0.78 |
| γ8 | 6.2989 | 0.29 |
| γ9 | -4.3246 | -0.23 |
| γ10 | -8.1444 | -0.35 |
0.927
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 4.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1647 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7618 | 11.70*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -473.7883 | -7.34*** |
| γ2 | 634.6752 | 5.90*** |
| γ3 | -234.2538 | -3.76*** |
| γ4 | 108.7943 | 3.46*** |
| γ5 | -66.0960 | -3.21*** |
| γ6 | 44.6097 | 2.44** |
| γ7 | -15.5310 | -0.78 |
| γ8 | 6.2989 | 0.29 |
| γ9 | -4.3246 | -0.23 |
| γ10 | -8.1444 | -0.35 |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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