V-Lab
Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.54%
decreased by 0.81%
1周
20.31%
decreased by 0.04%
1个月
21.05%
increased by 0.70%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7461 | 4.73*** |
| αARCH | 0.1414 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.5836 | 5.75*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.3386 | 0.51 |
| γ2 | 3.0721 | 0.78 |
| γ3 | -11.1320 | -4.46*** |
| γ4 | 11.4889 | 3.98*** |
| γ5 | -5.0460 | -1.42 |
| γ6 | -2.7505 | -0.73 |
| γ7 | 6.9944 | 2.43** |
| γ8 | -8.4965 | -3.65*** |
| γ9 | 7.9526 | 2.12** |
| γ10 | -1.8979 | -0.26 |
0.725
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7461 | 4.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1414 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5836 | 5.75*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.3386 | 0.51 |
| γ2 | 3.0721 | 0.78 |
| γ3 | -11.1320 | -4.46*** |
| γ4 | 11.4889 | 3.98*** |
| γ5 | -5.0460 | -1.42 |
| γ6 | -2.7505 | -0.73 |
| γ7 | 6.9944 | 2.43** |
| γ8 | -8.4965 | -3.65*** |
| γ9 | 7.9526 | 2.12** |
| γ10 | -1.8979 | -0.26 |
持续性:
0.725
半衰期:
2天
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