V-Lab
Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.91%
decreased by 2.73%
1周
18.16%
decreased by 1.48%
1个月
20.17%
increased by 0.53%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2453 | 6.15*** |
| αARCH | 0.2936 | 6.33*** |
| βGARCH | 0.5651 | 17.98*** |
| γ杠杆 | -0.2271 | -1.41 |
0.859
持续性5天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2453 | 6.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2936 | 6.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5651 | 17.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2271 | -1.41 |
持续性:
0.859
半衰期:
5天
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