V-Lab
Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.55%
increased by 0.01%
1周
10.62%
increased by 1.08%
1个月
11.36%
increased by 1.82%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1837 | 3.41*** |
| αARCH | 0.2812 | 3.02*** |
| βGARCH | 0.3698 | 3.87*** |
| γ杠杆 | -0.1064 | -0.72 |
0.651
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1837 | 3.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2812 | 3.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3698 | 3.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1064 | -0.72 |
持续性:
0.651
半衰期:
2天
Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob其他分析
房地产的其他非对称GARCH模型分析